منطق فازی و کاربرد آن در تخصیص بهینه اعتبارات بانکی به بخش های مختلف اقتصادی (مطالعه موردی بانک توسعه صادرات ایران)

یکی از مهمترین وظایف بانک ها تخصیص تسهیلات و اعتبارات مالی به مشتریان برای انجام فعالیت های مختلف اقتصادی است. با توجه به افزایش تعداد درخواست تسهیلات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و با توجه به ریسک موجود در این رشته از فعالیت ها ارائه روشی برای مدیریت اعتبارات ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی شده تا با طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه که مبتنی بر منطق فازیست ، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات بانکی به متقاضیان آن در بخش های مختلف اقتصادی یاری نماید، به گونه ای که ضمن در نظر گرفتن قیود و محدودیت های پیش روی بانک توسعه صادرات ایران، بیشترین مطلوبیت نصیب مدیریت بانک گردد. مطالعه موردی تحقیق حاضر بانک توسعه صادرات ایران بوده و با بهره گیری از شاخصه های مد نظر کارشناسان اقتصادی و مالی این بانک به طراحی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی چند شاخصه مبتنی بر منطق فازی به منظور لحاظ شرایط ریسک و عدم قطعیت موجود در منابع و تسهیلات مالی این بانک پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که از میان شاخص های مد نظر کارشناسان بانک توسعه صادرات ایران، شاخص میزان اعتبار سنجی مشتری مهمترین شاخص در میان شاخص های تحت بررسی و از میان بخش های متقاضی تسهیلات، بخش صنعت بیشترین اولویت و بخش کشاورزی کمترین اولویت را به خود اختصاص داده است. از میان محدودیت های پیش روی بانک در ارائه تسهیلات، محدودیت توجه به ریسک بازار و منابع ارزی مهمترین و محدودیت منابع ریالی دارای اهمیت کمتری نسبت به سایر محدودیت های موثر در تصمیم گیری مدیران و خبرگان بانک بوده است . همچنین نتایج نهایی نشان می دهد که الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران بهینه نبوده و مدیریت بانک نیاز به اصلاحات جدی در این خصوص را دارد. مهمترین نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح زیر است: در میان شاخص های ارزیابی میزان مطلوبیت کسب شده توسط بانک توسعه صادرات در ارائه تسهیلات به بخش های متقاضی وام با توجه به نقطه نظرات کارشناسان و خبرگان این بانک: شاخص میزان اعتبارسنجی و خوش حسابی مشتری با اهمیت ترین شاخص و شاخص میزان تخصّص کارشناسان بانک در هر یک از بخش های اقتصادی متقاضی تسهیلات کم اهمیت ترین شاخص در اعطای تسهیلات از نقطه نظر کارشناسان و تصمیم گیرندگان این بانک در کسب بالاترین میزان مطلوبیت می باشد. این موضوع بدین معناست که بانک توسعه صادرات در اعطای تسهیلات و وام های بانکی به مشتریان خویش باید همواره با بررسی سوابق و گذشته مشتریان خویش در بخش های مختلف اقتصادی، میزان اعتبارسنجی و خوش حسابی مشتریان خویش را در هر بخش محاسبه نموده و در ارائه تسهیلات و وام های بانکی خویش گروه های اقتصادی که در بازپرداخت های خویش خوش حساب تر می باشند را در اولویت اعطای تسهیلات قرار داده و سهم این گروه ها را از کل تسهیلات اعطایی تا حد امکان افزایش دهد.